PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTIX с TPDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FGTIX returned 10.51%/yr vs 6.68%/yr for TPDAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGTIX charges 0.66%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у TPDAX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 6.68% соответственно.

FGTIX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.30%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.77%
1 год
19.42%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.51%

TPDAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.98%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.18%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTIX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		7.68%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		6.95%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between FGTIX and TPDAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FGTIX and TPDAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с ^GSPC
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с FHLKXTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

FGTIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGTIXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.68

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.20

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.56

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.63

+3.68

FGTIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и TPDAX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-22.29%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.58%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-7.58%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-17.58%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-22.29%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-7.02%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-4.92%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.55%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и TPDAX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.33%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.89%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.55%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

10.22%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

9.94%

+3.93%

Сравнение комиссий FGTIX и TPDAX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и TPDAX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		4.62%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGTIX and TPDAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGTIX has higher volatility (4.54%) compared to TPDAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FGTIX dropped -46.40% vs TPDAX's -22.29%.

FGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTIX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор