Сравнение FGTIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.28% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и TPDAX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FGTIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FGTIX
TPDAX
Сравнение FGTIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.18 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.82 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.59 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.57 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.18 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и TPDAX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и TPDAX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -22.29% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -7.58% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -17.58% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -22.29% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.97% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.94% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.01% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и TPDAX
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.40% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.86% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.29% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 10.14% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 9.87% | +3.96% |