PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTIX с SHAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FGTIX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FGTIX returned 10.41%/yr vs 13.25%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGTIX charges 0.66%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.25% соответственно.

FGTIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.21%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.41%

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTIX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		10.08%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between FGTIX and SHAPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.87

The correlation between FGTIX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с SPY
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

FGTIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.50

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.07

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

9.48

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.73

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и SHAPX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, примерно равная максимальной просадке SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTIXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-46.19%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.74%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-16.15%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-20.53%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-32.21%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.78%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и SHAPX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTIXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.46%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.90%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

10.46%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.86%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.73%

-2.86%

Сравнение комиссий FGTIX и SHAPX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и SHAPX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности SHAPX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		8.22%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FGTIX and SHAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGTIX has higher volatility (2.80%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FGTIX dropped -46.40% vs SHAPX's -46.19%.

FGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTIX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор