Сравнение FGTIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.29% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и SHAPX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FGTIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FGTIX
SHAPX
Сравнение FGTIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.33 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.36 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.17 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и SHAPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и SHAPX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и SHAPX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, примерно равная максимальной просадке SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -46.19% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.57% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -20.53% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -32.21% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.27% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.79% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и SHAPX
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 4.99% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.83% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.30% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 16.09% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.89% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.72% | -2.89% |