PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%3.29%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VOOFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий FGTIX и PALDX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FGTIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

8.67

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между FGTIX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и PALDX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и PALDX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-26.16%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.20%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-20.47%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.16%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.16%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.72%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и PALDX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.74%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.16%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.65%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

12.11%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

12.76%

+1.07%