Сравнение FGTIX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGTIX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции EMO немного отстают с 9.14%.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и EMO
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
FGTIX vs. EMO — Ранг доходности на риск
FGTIX
EMO
Сравнение FGTIX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.67 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.00 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.81 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 2.44 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.67 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и EMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и EMO
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и EMO
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -95.06% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -18.81% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -28.59% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -93.02% | +61.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.90% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -32.26% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 6.23% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и EMO
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.53% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 11.68% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 21.67% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 26.82% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 41.42% | -27.59% |