Сравнение FGTIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.70% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и CONWX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FGTIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FGTIX
CONWX
Сравнение FGTIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.37 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.21 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 12.51 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и CONWX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и CONWX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -26.09% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.60% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -12.49% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -26.09% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.27% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.78% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.52% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и CONWX
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.25% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 5.47% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 10.70% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 10.27% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.16% | +2.67% |