PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTAX с SWPPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FGTAX returned 16.47%/yr vs 15.59%/yr for SWPPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FGTAX charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGTAX показывает доходность 7.83%, а SWPPX немного выше – 8.10%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 16.47% против 15.59% соответственно.

FGTAX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.84%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.99%
1 год
24.52%
3 года*
24.26%
5 лет*
15.50%
10 лет*
16.47%

SWPPX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.82%
1 год
22.22%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTAX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		7.83%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.10%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between FGTAX and SWPPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г.

0.95

The correlation between FGTAX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с QQQFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

FGTAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGTAXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.78

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.43

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.20

+0.96

FGTAX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и SWPPX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTAXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-55.06%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.89%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-18.74%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.51%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.80%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.22%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.93%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и SWPPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 4.52%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTAXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.92%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.57%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.04%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.24%

-0.15%

Сравнение комиссий FGTAX и SWPPX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и SWPPX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWPPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.45%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGTAX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (4.92%) compared to FGTAX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FGTAX dropped -53.07% vs SWPPX's -55.06%.

FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTAX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор