PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-2.19%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FGTAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.11% против 19.12% соответственно.

FGTAX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.96%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.60%
10 лет*
15.11%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FGTAX и PAGRX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Доходность на риск

FGTAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.49

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.21

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

16.28

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между FGTAX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и PAGRX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.80%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и PAGRX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-55.87%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.80%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-36.52%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-38.01%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.77%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.09%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.53%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.77%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.91%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

25.69%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

24.53%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

24.49%

-6.37%