Сравнение FGTAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -1.53% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 15.19% против 9.79% соответственно.
FGTAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 15.19%
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и DFIEX
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
FGTAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
FGTAX
DFIEX
Сравнение FGTAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.05 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.66 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.84 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.17 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.05 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и DFIEX
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.78% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и DFIEX
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -62.22% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.01% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -28.66% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -41.04% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.42% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -12.26% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.80% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и DFIEX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.50%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.66% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.52% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.92% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.66% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.35% | +1.76% |