Сравнение FGSM с WBIF
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 26.56% у WBIF. Корреляция 0.80 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 1.25% у WBIF.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и WBIF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 6.42%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам FGSM и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 6.42% | 9.16% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и WBIF составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.80 |
Корреляция между FGSM и WBIF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. WBIF — Ранг доходности на риск
FGSM
WBIF
Сравнение FGSM c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.12 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.01 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.66 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 13.19 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.12 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.27 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и WBIF
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -20.29% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -6.60% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.09% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.81% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.83% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и WBIF
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.49% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 8.63% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.63% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.87% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.28% | +5.81% |
Сравнение комиссий FGSM и WBIF
FGSM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и WBIF
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |