Сравнение FGSM с VOLT
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FGSM returned 33.04% vs 69.19% for VOLT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.
FGSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 44.48%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.70% | 21.33% | -0.27% |
VOLT Tema Electrification ETF | 44.48% | 25.92% | -0.74% |
Correlation
The correlation between FGSM and VOLT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FGSM and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. VOLT — Ранг доходности на риск
FGSM
VOLT
Сравнение FGSM c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSM | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 7.25 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 20.29 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSM и VOLT
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -23.40% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.59% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.62% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.13% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.42% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и VOLT
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.66%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 9.44% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 18.38% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 21.82% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 24.55% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 24.55% | -6.75% |
Сравнение комиссий FGSM и VOLT
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и VOLT
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.34% | 1.56% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and VOLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.44%) compared to FGSM (4.66%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 33.04% for FGSM. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.32% for VOLT.
They also come from different issuers: Frontier and Tema. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор