Сравнение FGSM с SMDX
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. Both are actively managed. Over the past year, FGSM returned 33.31% vs 30.01% for SMDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSM показывает доходность 15.03%, а SMDX немного ниже – 14.49%.
FGSM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и SMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.03% | 21.47% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 14.49% | 14.21% |
Correlation
The correlation between FGSM and SMDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between FGSM and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. SMDX — Ранг доходности на риск
FGSM
SMDX
Сравнение FGSM c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | SMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 12.11 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.83 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и SMDX
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -14.52% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.66% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.39% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.48% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и SMDX
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеют волатильность 4.18% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.13% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.51% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 16.51% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.16% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.16% | -3.36% |
Сравнение комиссий FGSM и SMDX
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и SMDX
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SMDX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FGSM and SMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGSM has higher volatility (4.18%) compared to SMDX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs SMDX's -14.52%.
On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 30.01% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 30.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.53% for SMDX.
FGSM is categorized as Global Equities, while SMDX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Intech. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.35% for SMDX.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор