Сравнение FGSM с PID
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а PID пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 25.11% у PID. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.56% у PID.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и PID
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам FGSM и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 5.45% | 24.45% | 0.29% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и PID составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.74 |
Корреляция между FGSM и PID остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.71 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. PID — Ранг доходности на риск
FGSM
PID
Сравнение FGSM c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.66 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.92 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.62 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 13.92 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.27 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и PID
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -66.34% | +48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -7.47% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.20% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -13.10% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.94% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и PID
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.44% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 7.17% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 9.63% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.96% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.92% | +0.17% |
Сравнение комиссий FGSM и PID
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и PID
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PID в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.27% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |