Сравнение FGSM с INKM
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 15.72% у INKM. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.50% у INKM.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и INKM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 5.07%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам FGSM и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.07% | 11.86% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и INKM составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.79 |
Корреляция между FGSM и INKM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. INKM — Ранг доходности на риск
FGSM
INKM
Сравнение FGSM c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.59 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.69 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.53 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 14.33 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.57 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и INKM
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -28.58% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -4.55% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.77% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.72% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.12% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и INKM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.67% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 4.68% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 6.12% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 8.31% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 9.78% | +8.31% |
Сравнение комиссий FGSM и INKM
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и INKM
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности INKM в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.89% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |