Сравнение FGSM с HAPS
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. FGSM is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, FGSM returned 33.31% vs 28.54% for HAPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и HAPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью 11.90%.
FGSM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и HAPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.03% | 21.33% | 0.24% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 11.90% | 8.35% | -0.69% |
Correlation
The correlation between FGSM and HAPS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between FGSM and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. HAPS — Ранг доходности на риск
FGSM
HAPS
Сравнение FGSM c HAPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | HAPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.86 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 9.64 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.68 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.57 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и HAPS
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и HAPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -27.44% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -10.01% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.13% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и HAPS
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.18%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.40% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.84% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 17.03% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.83% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.83% | -3.03% |
Сравнение комиссий FGSM и HAPS
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и HAPS
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности HAPS в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.51% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and HAPS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPS has higher volatility (4.40%) compared to FGSM (4.18%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs HAPS's -27.44%.
On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.51% for HAPS.
FGSM is categorized as Global Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Harbor. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.60% for HAPS.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и HAPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор