Сравнение FGSM с FWD
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FWD (AB Disruptors ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 84.63% у FWD. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.65% у FWD.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и FWD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 19.14%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 84.63%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
FWD AB Disruptors ETF | 19.14% | 32.00% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и FWD составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между FGSM и FWD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. FWD — Ранг доходности на риск
FGSM
FWD
Сравнение FGSM c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.56 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 4.18 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 6.21 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 22.31 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и FWD
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -29.02% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -13.03% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.20% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.63% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и FWD
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 6.00%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 10.28% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 19.27% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 24.05% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 24.68% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 24.68% | -6.59% |
Сравнение комиссий FGSM и FWD
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и FWD
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FWD в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.10% | 0.11% | 1.89% |