Сравнение FGSM с ESIX
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. FGSM is actively managed, while ESIX is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и ESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.70% | 21.33% | -0.27% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 0.24% |
Correlation
The correlation between FGSM and ESIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between FGSM and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. ESIX — Ранг доходности на риск
FGSM
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGSM c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSM | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSM и ESIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и ESIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | — | — |
Сравнение комиссий FGSM и ESIX
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и ESIX
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ESIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and ESIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.05% for ESIX.
FGSM is categorized as Global Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and State Street. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.12% for ESIX.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и ESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор