Сравнение FGSM с ESIX
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. FGSM is actively managed, while ESIX is passively managed. Over the past year, FGSM returned 32.27% vs 22.21% for ESIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и ESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 10.83%.
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 21.33% | 0.24% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | -0.24% |
Correlation
The correlation between FGSM and ESIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FGSM and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. ESIX — Ранг доходности на риск
FGSM
ESIX
Сравнение FGSM c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.08 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 6.57 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.20 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.24 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и ESIX
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и ESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -27.56% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -10.18% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.42% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -8.59% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.22% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и ESIX
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.19% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.40% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.99% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.53% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.53% | -3.72% |
Сравнение комиссий FGSM и ESIX
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и ESIX
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ESIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.45% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and ESIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSM has higher volatility (4.40%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs ESIX's -27.56%.
On 1-year performance, FGSM leads with 32.27% vs 22.21% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.27% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.36% for FGSM.
FGSM is categorized as Global Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and State Street. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.12% for ESIX.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и ESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор