PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past year, FGSM returned 32.27% vs 89.47% for DRIV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

FGSM

1 день
-0.71%
1 месяц
2.97%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.77%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и DRIV

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		13.99%21.33%0.24%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%0.11%

Correlation

The correlation between FGSM and DRIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between FGSM and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

FGSM vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.58

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.25

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

6.70

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

23.32

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.58

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.54

+0.90

Просадки

Сравнение просадок FGSM и DRIV

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSMDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-41.93%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-13.43%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.46%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-15.12%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.85%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и DRIV

Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.40%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSMDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.23%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

19.29%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

25.13%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

27.06%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

27.39%

-9.58%

Сравнение комиссий FGSM и DRIV

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и DRIV

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.36%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSM and DRIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.23%) compared to FGSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs DRIV's -41.93%.

On 1-year performance, DRIV leads with 89.47% vs 32.27% for FGSM. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 89.47% return vs 32.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.75% for DRIV.

They also come from different issuers: Frontier and Global X. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSM и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор