PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGSAX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FGSAX и SPY

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGSAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.27

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGSAX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и SPY

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и SPY

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-55.19%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.05%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-24.50%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-33.72%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.53%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-9.09%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.54%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и SPY

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.35%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.50%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.06%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

17.06%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

17.92%

+4.40%