PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.74% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий FGSAX и NEEGX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.56

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.16

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.25

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

10.67

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.56

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGSAX и NEEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и NEEGX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и NEEGX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-53.60%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.15%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-43.35%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-43.35%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-7.54%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-10.95%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и NEEGX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 6.50%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.31%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

20.91%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

32.23%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

28.04%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

25.01%

-2.69%