PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с ROBO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. FGRTX is actively managed, while ROBO is passively managed. Over the past 10 years, FGRTX returned 16.46%/yr vs 13.12%/yr for ROBO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRTX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 16.46% против 13.12% соответственно.

FGRTX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.75%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.83%
10 лет*
16.46%

ROBO

1 день
0.69%
1 месяц
-4.88%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.31%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
5.51%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		8.35%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.75%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between FGRTX and ROBO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between FGRTX and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с FGTAX
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

FGRTX vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRTXROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.82

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.45

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.58

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

9.88

+3.49

FGRTX vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и ROBO

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-43.65%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-17.35%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-27.92%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-43.65%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-43.65%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.12%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-12.92%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.53%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и ROBO

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 4.04%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.66%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

19.92%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

24.56%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

23.92%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

23.30%

-5.16%

Сравнение комиссий FGRTX и ROBO

FGRTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и ROBO

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.59%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FGRTX and ROBO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (10.66%) compared to FGRTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs ROBO's -43.65%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор