PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. FGRTX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, FGRTX returned 15.83%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRTX charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

FGRTX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.75%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.83%
10 лет*
16.46%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		8.35%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-13.61%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between FGRTX and QTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between FGRTX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с FGTAX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

FGRTX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRTXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.45

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.46

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

19.77

-6.40

FGRTX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и QTUM

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-38.45%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.26%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-25.39%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-38.45%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.42%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.24%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.21%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и QTUM

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 4.04%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

14.18%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

23.17%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

28.39%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

26.99%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

27.40%

-9.26%

Сравнение комиссий FGRTX и QTUM

FGRTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и QTUM

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.59%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRTX and QTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to FGRTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор