PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.34% против 19.12% соответственно.

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FGRTX и PAGRX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGRTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.21

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

16.28

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGRTX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и PAGRX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и PAGRX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-55.87%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.80%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-36.52%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-38.01%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.77%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.09%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 5.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.77%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.91%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

25.69%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

24.53%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

24.49%

-6.37%