Сравнение FGRTX с FLCSX
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FLCSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGRTX returned 16.36%/yr vs 15.21%/yr for FLCSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FGRTX charges 0.61%/yr vs 0.54%/yr for FLCSX.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и FLCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции FLCSX по среднегодовой доходности: 16.36% против 15.21% соответственно.
FGRTX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 16.36%
FLCSX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам FGRTX и FLCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 9.38% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 8.78% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
Correlation
The correlation between FGRTX and FLCSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г. | 0.97 |
The correlation between FGRTX and FLCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRTX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск
FGRTX
FLCSX
Сравнение FGRTX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRTX | FLCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.12 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 14.24 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRTX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и FLCSX
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FLCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRTX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -63.67% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.55% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -18.82% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.69% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -37.11% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.13% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -13.82% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.08% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и FLCSX
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеют волатильность 2.87% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRTX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.94% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.32% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.22% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.85% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.66% | -0.54% |
Сравнение комиссий FGRTX и FLCSX
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и FLCSX
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FLCSX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.55% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 5.97% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FGRTX and FLCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCSX has higher volatility (2.94%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs FLCSX's -63.67%.
FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRTX и FLCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор