PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с FDCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGRTX returned 16.36%/yr vs 16.30%/yr for FDCAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGRTX charges 0.61%/yr vs 0.84%/yr for FDCAX.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FDCAX с доходностью 15.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRTX имеют среднегодовую доходность 16.36%, а акции FDCAX немного отстают с 16.30%.

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%

FDCAX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.86%
6 месяцев
15.96%
1 год
33.05%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.14%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		15.86%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Correlation

The correlation between FGRTX and FDCAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.87

The correlation between FGRTX and FDCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGXFDCAX с FFIDX

Доходность на риск

FGRTX vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXFDCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.08

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.03

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

13.03

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXFDCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FDCAX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FDCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-58.53%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.06%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-29.68%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-29.68%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-33.06%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.94%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-9.91%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.57%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FDCAX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.40%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.30%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.49%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

20.92%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.60%

-2.48%

Сравнение комиссий FGRTX и FDCAX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FDCAX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FDCAX в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.87%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGRTX and FDCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDCAX has higher volatility (4.40%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs FDCAX's -58.53%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и FDCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор