PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с FDCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у FDCAX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции FDCAX по среднегодовой доходности: 15.34% против 14.40% соответственно.

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FFIDXFDCAX с FSCSX

Сравнение комиссий FGRTX и FDCAX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGRTX vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXFDCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.63

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.76

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

7.17

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FDCAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXFDCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FDCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FDCAX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FDCAX в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FDCAX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FDCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-58.53%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.12%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-29.68%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-33.06%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.99%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.95%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.98%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FDCAX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.76%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.75%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.52%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.90%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.57%

-2.45%