Сравнение FGRTX с AIPO
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. FGRTX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRTX charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 39.83%.
FGRTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 16.36%
AIPO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 39.83%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRTX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 8.32% | 9.24% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 39.83% | 9.46% |
Correlation
The correlation between FGRTX and AIPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRTX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
FGRTX
AIPO
Сравнение FGRTX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRTX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.82 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и AIPO
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -17.31% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -9.06% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.41% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 34.58% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 34.58% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 34.58% | -16.45% |
Сравнение комиссий FGRTX и AIPO
FGRTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и AIPO
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.59% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Часто задаваемые вопросы
FGRTX and AIPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGRTX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор