Сравнение FGRIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.76% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и TWEIX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FGRIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FGRIX
TWEIX
Сравнение FGRIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.35 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.27 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.91 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и TWEIX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и TWEIX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -39.30% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.86% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -13.69% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -32.82% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.90% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.17% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и TWEIX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.04% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 6.12% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 11.60% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 10.71% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 13.35% | +4.13% |