PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRIX показывает доходность 14.31%, а TWEIX немного выше – 14.74%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 9.02% соответственно.


FGRIX

1 день
1.04%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.08%
С начала года
14.31%
1 год
23.77%
3 года*
21.37%
5 лет*
15.11%
10 лет*
14.56%
Всё время*
10.63%

TWEIX

1 день
0.74%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
7.49%
С начала года
14.74%
1 год
20.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.02%
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGRIX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
14.31%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
14.74%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between FGRIX and TWEIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1994 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FGRIX and TWEIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth & Income Portfolio

American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

FGRIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGRIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGRIXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.15

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.40

+1.52

FGRIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и TWEIX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и TWEIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGRIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-39.30%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.43%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-10.16%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-13.69%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-32.82%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-4.14%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и TWEIX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGRIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.66%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.59%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

8.55%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

10.74%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

13.32%

+4.04%

Сравнение комиссий FGRIX и TWEIX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и TWEIX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности TWEIX в 9.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
8.59%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
9.19%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы


FGRIX and TWEIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (3.37%) compared to TWEIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор