PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.76% соответственно.


FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth & Income Portfolio

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий FGRIX и TWEIX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

FGRIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGRIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.35

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.27

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

4.91

+3.50

FGRIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGRIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между FGRIX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и TWEIX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и TWEIX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGRIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-39.30%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.86%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-13.69%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-32.82%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.90%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.17%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и TWEIX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGRIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.04%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.12%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

11.60%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.71%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

13.35%

+4.13%