Сравнение FGRIX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRIX или PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и PRWCX
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.65% соответственно.
FGRIX
21.84%
2.35%
8.88%
26.75%
11.59%
9.86%
PRWCX
13.86%
0.65%
7.85%
19.17%
11.35%
10.65%
Основные характеристики
| FGRIX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.55 | 20.66 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 7.55% |
| Макс. просадка | -66.71% | -41.77% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и PRWCX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между FGRIX и PRWCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и PRWCX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PRWCX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.34% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.85% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и PRWCX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и PRWCX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.