Сравнение FGRIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.90% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и LEXCX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
FGRIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
FGRIX
LEXCX
Сравнение FGRIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.10 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 3.77 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и LEXCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и LEXCX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и LEXCX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -50.42% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.78% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -19.75% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -39.21% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.55% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -7.14% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.75% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и LEXCX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.32% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.42% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.71% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.39% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.90% | -1.42% |