Сравнение FGRIX с FASMX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FASMX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.56%/yr vs 7.58%/yr for FASMX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for FASMX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у FASMX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 14.56% против 7.58% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.63%
FASMX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.58%
- Всё время*
- 7.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRIX и FASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 14.31% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 9.75% | 14.94% | 8.46% | 13.09% | -14.93% | 9.86% | 14.72% | 18.25% | -5.51% | 11.73% |
Correlation
The correlation between FGRIX and FASMX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1988 г. | 0.90 |
The correlation between FGRIX and FASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. FASMX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FASMX
Сравнение FGRIX c FASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | FASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.74 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 11.37 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FASMX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | FASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -37.75% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -6.19% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -9.28% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -20.54% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -21.27% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -4.10% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.49% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FASMX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.67% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.57% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 8.87% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.49% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 9.36% | +8.00% |
Сравнение комиссий FGRIX и FASMX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FASMX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FASMX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 6.85% | 7.58% | 3.88% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.11% | 2.24% | 1.69% | 5.77% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 8.59% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and FASMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGRIX has higher volatility (3.37%) compared to FASMX (2.67%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FASMX's -37.75%.
FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор