PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с FASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 13.81% против 7.03% соответственно.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI

Сравнение комиссий FGRIX и FASMX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FGRIX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.12

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.98

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между FGRIX и FASMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FASMX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FASMX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FASMX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-37.75%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.84%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-20.54%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-21.27%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.52%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.13%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.62%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FASMX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.12%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.15%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

9.64%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

9.24%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

9.25%

+8.23%