PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FASMX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.33%/yr vs 7.77%/yr for FASMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for FASMX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 14.33% против 7.77% соответственно.

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%

FASMX

1 день
0.38%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		9.03%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Correlation

The correlation between FGRIX and FASMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1988 г.

0.90

The correlation between FGRIX and FASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRIX и FASMX

Секторы
FGRIX
FASMX

Технологии

20.3%
26.1%

Промышленность

17.7%
13.2%

Финансовые услуги

16.7%
16.5%

Энергетика

13.0%
3.8%

Здравоохранение

11.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
4.5%

Технологии

FGRIX
20.3%
FASMX
26.1%

Промышленность

FGRIX
17.7%
FASMX
13.2%

Финансовые услуги

FGRIX
16.7%
FASMX
16.5%

Энергетика

FGRIX
13.0%
FASMX
3.8%

Здравоохранение

FGRIX
11.8%
FASMX
9.0%

Потребительский защитный сектор

FGRIX
7.1%
FASMX
5.0%

Коммуникационные услуги

FGRIX
5.5%
FASMX
7.8%

Потребительский циклический сектор

FGRIX
3.4%
FASMX
9.3%

Коммунальные услуги

FGRIX
2.5%
FASMX
2.6%

Недвижимость

FGRIX
1.1%
FASMX
2.3%

Сырьевые материалы

FGRIX
1.0%
FASMX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOO
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с AWSHX

Доходность на риск

FGRIX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.78

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.38

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

14.80

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FASMX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-37.75%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.19%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-9.28%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-20.54%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-21.27%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-4.12%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.41%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FASMX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

7.91%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

9.32%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

9.31%

+8.14%

Сравнение комиссий FGRIX и FASMX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FASMX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FASMX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.93%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FASMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASMX has higher volatility (2.67%) compared to FGRIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FASMX's -37.75%.

FASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор