PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.09% соответственно.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий FGRIX и DODFX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FGRIX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.31

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.74

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между FGRIX и DODFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и DODFX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и DODFX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-63.23%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.42%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-24.52%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-44.61%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-8.60%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-11.72%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и DODFX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.14%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.03%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.17%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.81%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.25%

-0.77%