Сравнение FGRIX с BSCMX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, FGRIX returned 15.11%/yr vs 18.14%/yr for BSCMX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и BSCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 27.87%.
FGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.63%
BSCMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 51.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRIX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 14.31% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -11.26% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 27.87% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Correlation
The correlation between FGRIX and BSCMX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between FGRIX and BSCMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
FGRIX
BSCMX
Сравнение FGRIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.13 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 18.54 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и BSCMX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и BSCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -38.12% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.65% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -22.34% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.34% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -5.93% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.67% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и BSCMX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.37%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.74% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.85% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 17.23% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.97% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.52% | -3.16% |
Сравнение комиссий FGRIX и BSCMX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и BSCMX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности BSCMX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 3.64% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 8.59% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and BSCMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCMX has higher volatility (4.74%) compared to FGRIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs BSCMX's -38.12%.
BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и BSCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор