PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-11.24%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLXBSCMX с SPMO

Сравнение комиссий FGRIX и BSCMX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FGRIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.74

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.06

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

12.65

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между FGRIX и BSCMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и BSCMX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и BSCMX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-38.12%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.85%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-22.34%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-7.43%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.10%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.35%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и BSCMX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.72%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.37%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

22.03%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.85%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.69%

-3.21%