Сравнение FGOVX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FGOVX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.81% против -0.87% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и VGLT
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
FGOVX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
FGOVX
VGLT
Сравнение FGOVX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.04 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.02 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.04 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 0.09 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.04 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.19 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и VGLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и VGLT
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и VGLT
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -46.18% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -8.48% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -40.98% | +22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -46.18% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -36.66% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -14.83% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.86% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и VGLT
Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.45% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 6.00% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 10.32% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 14.59% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 13.84% | -8.81% |