PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.81% против 13.63% соответственно.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий FGOVX и SPHQ

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

FGOVX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.35

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.22

Корреляция

Корреляция между FGOVX и SPHQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и SPHQ

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и SPHQ

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-57.83%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.84%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-25.04%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-31.60%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.92%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-10.78%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.48%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и SPHQ

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.32%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.67%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

17.13%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

16.40%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

17.81%

-12.78%