Сравнение FGOVX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FGOVX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.81% против -13.82% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и GUSTX
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FGOVX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FGOVX
GUSTX
Сравнение FGOVX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.18 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 10.74 | -9.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 20.50 | -19.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 58.55 | -54.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.18 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.03 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.55 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.44 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и GUSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и GUSTX
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и GUSTX
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -79.98% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.20% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -1.19% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -79.98% | +60.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -77.89% | +70.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -35.61% | +31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.07% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и GUSTX
Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.29% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.83% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.27% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.73% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 25.44% | -20.41% |