PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.60% соответственно.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий FGOVX и FTBFX

И FGOVX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.74

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.30

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FTBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FTBFX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FTBFX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-18.25%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.81%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-18.25%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-18.25%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.15%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.31%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FTBFX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.50% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.46%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.62%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.70%

+0.33%