PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%2.31%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGOVX и FNILX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.97

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.48

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.14

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FNILX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FNILX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FNILX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-33.76%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.18%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-25.40%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.36%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.47%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.57%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.33%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.59%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

18.44%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

17.27%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

20.19%

-15.16%