PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%0.15%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FGMNX и FUMBX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.65

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.61

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.49

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.60

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.74

+0.30

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FUMBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FUMBX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FUMBX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-8.83%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.54%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-8.60%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.80%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.88%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.44%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FUMBX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.83%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.39%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

2.32%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

2.89%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

2.49%

+2.16%