PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 1.22% против 32.33% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FGMNX и FSELX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.40

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.02

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

5.65

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

22.93

-17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.40

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.93

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.50

+0.54

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FSELX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FSELX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FSELX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-82.54%

+65.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-17.23%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-46.37%

+29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-46.37%

+29.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-8.22%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-28.82%

+26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.24%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

12.78%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

25.83%

-23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

41.39%

-36.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

38.69%

-32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

34.78%

-30.13%