PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGMNX с FBLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGMNX (Fidelity GNMA Fund) and FBLTX (Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FGMNX returned 1.21%/yr vs -1.70%/yr for FBLTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGMNX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for FBLTX.

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FGMNX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.21% против -1.70% соответственно.

FGMNX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.84%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.21%

FBLTX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.50%
1 год
3.38%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
-1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGMNX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.89%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.38%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Correlation

The correlation between FGMNX and FBLTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г.

0.72

The correlation between FGMNX and FBLTX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FUAMX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FNBGXFBLTX с FTTHXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с ZROZ

Доходность на риск

FGMNX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFBLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.51

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.80

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.65

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

1.65

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.51

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.05

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FBLTX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FBLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMNXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-49.06%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-7.66%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-19.12%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-44.19%

+27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-49.06%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-41.18%

+39.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-21.00%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.03%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FBLTX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMNXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.71%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

6.56%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

9.78%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

15.70%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

14.59%

-9.92%

Сравнение комиссий FGMNX и FBLTX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FBLTX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FBLTX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.18%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FGMNX and FBLTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBLTX has higher volatility (2.71%) compared to FGMNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FGMNX dropped -16.84% vs FBLTX's -49.06%.

FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGMNX и FBLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор