Сравнение FGM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FGM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.67% против 21.67% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и VGT
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FGM vs. VGT — Ранг доходности на риск
FGM
VGT
Сравнение FGM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.67 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.88 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.72 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FGM и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и VGT
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и VGT
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -54.63% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.40% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -35.07% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -35.07% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -10.90% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -8.00% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.39% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и VGT
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.96% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 16.36% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 27.27% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 25.05% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 24.47% | -1.52% |