PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FGM и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGM и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.67% против 15.77% соответственно.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с VGT
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FGM и TDIV

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FGM vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.25

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.87

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.79

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между FGM и TDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и TDIV

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FGM и TDIV

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-31.97%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.07%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-31.97%

-19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-31.97%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-7.52%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.88%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.80%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и TDIV

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.10%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

13.70%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

23.52%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.45%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.73%

+2.22%