PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с QCLN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FGM и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-3.23%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.87% соответственно.

FGM

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
31.32%
3 года*
18.70%
5 лет*
4.63%
10 лет*
7.54%

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
8.00%
1 год
59.77%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с VGT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FGM и QCLN

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FGM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.70

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

11.33

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.14

+0.18

Корреляция

Корреляция между FGM и QCLN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и QCLN

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.69%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FGM и QCLN

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-76.18%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-15.86%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-69.49%

+18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-71.73%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-46.11%

+32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-43.54%

+28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.28%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 9.43%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

13.62%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

27.19%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

37.73%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

37.86%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

34.62%

-11.67%