PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.79% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FGM и NORW

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FGM vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.93

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.57

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.81

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

11.52

-4.21

FGM vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между FGM и NORW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и NORW

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NORW в 2.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FGM и NORW

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-35.62%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.87%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-32.78%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-33.86%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-1.13%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-10.22%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.85%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и NORW

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.26%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

13.12%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.33%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

21.94%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.79%

+2.16%