PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-22.56%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FGM и KNG

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FGM vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.38

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.64

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.47

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

1.70

+5.62

FGM vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.38

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между FGM и KNG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и KNG

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и KNG

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-35.12%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-10.55%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-18.20%

-32.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-6.79%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.10%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.94%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и KNG

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.36%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

7.47%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

13.64%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

13.63%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.30%

+5.65%