PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FGM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%5.83%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с VGT
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FGM и IGLD

FGM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FGM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.17

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

9.64

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.06

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между FGM и IGLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и IGLD

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и IGLD

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-18.59%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-17.56%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-18.59%

-32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-10.51%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-5.01%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.13%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 9.39%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.62%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

21.23%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

23.76%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

14.90%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

14.86%

+8.09%