Сравнение FGM с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FGM и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.67% против 10.92% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EWP
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
FGM vs. EWP — Ранг доходности на риск
FGM
EWP
Сравнение FGM c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.20 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.79 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.94 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 15.00 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.20 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGM и EWP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EWP
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EWP
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -61.19% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -12.19% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -33.91% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -46.36% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -5.70% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -21.54% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.20% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EWP
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.33% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 14.14% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.52% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.02% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.21% | +0.74% |