PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с EWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и EWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.67% против 10.92% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Spain ETF

Сравнение комиссий FGM и EWP

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.


Доходность на риск

FGM vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMEWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.20

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.79

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.94

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

15.00

-7.68

FGM vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.20

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGM и EWP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EWP

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EWP в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EWP

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EWP.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-61.19%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.19%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-33.91%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-46.36%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-5.70%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-21.54%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.20%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EWP

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.33%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.14%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

21.52%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.02%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.21%

+0.74%