PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и EUSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-3.23%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
6.13%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.21% соответственно.


FGM

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
31.32%
3 года*
18.70%
5 лет*
4.63%
10 лет*
7.54%

EUSC

1 день
0.07%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.13%
6 месяцев
10.71%
1 год
32.77%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.78%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Сравнение комиссий FGM и EUSC

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.


Доходность на риск

FGM vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.48

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.77

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

12.33

-5.82

FGM vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.90

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между FGM и EUSC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EUSC

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EUSC в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.69%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EUSC

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUSC.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-39.28%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.33%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-24.49%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-39.28%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-3.32%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-5.53%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.65%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EUSC

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.32%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.09%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.46%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.32%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.09%

+5.86%