Сравнение FGM с EUSC
FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. FGM charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 8.07%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGM и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -2.77% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FGM и EUSC
Секторы
FGM
EUSC
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Технологии
-
Промышленность
FGM
EUSC
Потребительский циклический сектор
FGM
EUSC
Недвижимость
FGM
EUSC
Сырьевые материалы
FGM
EUSC
Финансовые услуги
FGM
EUSC
Здравоохранение
FGM
EUSC
Коммуникационные услуги
FGM
EUSC
Коммунальные услуги
FGM
EUSC
Потребительский защитный сектор
FGM
EUSC
Энергетика
FGM
-
EUSC
Технологии
FGM
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGM vs. EUSC — Ранг доходности на риск
FGM
EUSC
Сравнение FGM c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EUSC
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGM | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | 0.00% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | 0.00% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGM | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 0.00% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 0.00% | +24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 0.00% | +23.10% |
Сравнение комиссий FGM и EUSC
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EUSC
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.64% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.
FGM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for EUSC.
FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для FGM и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор