Сравнение FGM с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
FGM и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -3.23% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.13% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.21% соответственно.
FGM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.54%
EUSC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EUSC
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
FGM vs. EUSC — Ранг доходности на риск
FGM
EUSC
Сравнение FGM c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.48 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.77 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 12.33 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FGM и EUSC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EUSC
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EUSC
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -39.28% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -9.33% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -24.49% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -39.28% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -3.32% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -5.53% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.65% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EUSC
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 6.32% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 10.09% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 18.46% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 15.32% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.09% | +5.86% |