PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с CQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.76%/yr vs 5.36%/yr for CQQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FGM и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции FGM превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.36% соответственно.

FGM

1 день
1.21%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.86%
3 года*
20.38%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.19%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between FGM and CQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.46

The correlation between FGM and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и CQQQ

Секторы
FGM
CQQQ

Промышленность

40.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.7%

Недвижимость

10.1%

-

Сырьевые материалы

8.5%
0.1%

Финансовые услуги

8.3%
0.2%

Здравоохранение

6.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
22.9%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

57.4%

Промышленность

FGM
40.5%
CQQQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
CQQQ
14.7%

Недвижимость

FGM
10.1%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
CQQQ
0.1%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
CQQQ
0.2%

Здравоохранение

FGM
6.3%
CQQQ

-

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
CQQQ
22.9%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
CQQQ

-

Энергетика

FGM

-

CQQQ

-

Технологии

FGM

-

CQQQ
57.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

FGM vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.71

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

2.01

+1.00

FGM vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и CQQQ

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-73.99%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-24.41%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-35.93%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-66.96%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-73.99%

+22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-51.07%

+42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-28.32%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

10.60%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и CQQQ

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.75%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

10.63%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

22.55%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

30.20%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

38.09%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

33.33%

-10.22%

Сравнение комиссий FGM и CQQQ

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и CQQQ

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CQQQ в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and CQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to FGM (6.75%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, FGM leads with 8.76% vs 5.36% for CQQQ. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGM has performed better with a 8.76% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.64% for FGM.

FGM is categorized as Europe Equities, while CQQQ is China Equities. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.70% for CQQQ.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор