PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.07%/yr vs 18.34%/yr for CIBR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FGM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.07% против 18.34% соответственно.

FGM

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.10%
3 года*
21.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
8.07%

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		4.27%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FGM and CIBR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.46

The correlation between FGM and CIBR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGM и CIBR

Секторы
FGM
CIBR

Промышленность

40.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Недвижимость

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

94.0%

Промышленность

FGM
40.5%
CIBR
3.5%

Потребительский циклический сектор

FGM
16.6%
CIBR

-

Недвижимость

FGM
10.8%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FGM
9.0%
CIBR

-

Финансовые услуги

FGM
8.2%
CIBR

-

Здравоохранение

FGM
6.4%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

FGM
3.2%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.2%
CIBR

-

Энергетика

FGM

-

CIBR

-

Технологии

FGM

-

CIBR
94.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FGM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.53

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.71

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FGM и CIBR

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-33.89%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-21.99%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-21.99%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-33.89%

-17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-33.89%

-17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.84%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-8.66%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

9.26%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.72%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

11.15%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

20.93%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

24.50%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

24.95%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

23.59%

-0.49%

Сравнение комиссий FGM и CIBR

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и CIBR

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and CIBR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.15%) compared to FGM (6.72%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.34% vs 8.07% for FGM. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.34% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FGM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.45% for CIBR.

FGM is categorized as Europe Equities, while CIBR is Cybersecurity. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор