PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.NEO с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FELG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FELG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 6.52%.


FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FELG

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.23%
С начала года
6.52%
1 год
18.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FELG


2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
8.43%8.38%-21.20%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
6.52%13.03%41.15%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FELG is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGLS.NEOFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.14

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.38

-2.15

FGLS.NEO vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FELG

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки FELG в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FELG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGLS.NEOFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-24.44%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-16.41%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-3.23%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-4.01%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

5.51%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FELG

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGLS.NEOFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.83%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

13.49%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

16.78%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

20.43%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

20.43%

+3.57%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FELG

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FELG

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.36%0.38%0.44%0.11%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FGLS.NEO and FELG have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.18% for FELG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор