Сравнение FGLS.NEO с FELG
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 18.60% for FELG. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и FELG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FELG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FELG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 6.52%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.52% | 13.03% | 41.15% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and FELG is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. FELG — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
FELG
Сравнение FGLS.NEO c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.14 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.38 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и FELG
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки FELG в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -24.44% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -16.41% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.23% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -4.01% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 5.51% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и FELG
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 5.83% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 13.49% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 16.78% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 20.43% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 20.43% | +3.57% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и FELG
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FELG
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.36% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and FELG have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.18% for FELG.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор